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金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年第3季度报告

作者: admin 来源: 未知 时间: 2022-06-27 阅读:

  金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 第 1 页 共 13 页 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金

  报告送出日期: 二〇〇九年十月二十九日金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标 本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证,为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证,并通过投资于具有稳健基础的中国优质企业,为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。

  投资策略 本基金采用比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略动态调整风险资产和无风险资产的配置比

  2 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告

  风险收益特征 本基金是一只保本型的基金产品,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金力争在严格控制风险保证保本底线的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

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  (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)业绩比较基准是基金发行阶段三年期凭证式国债(2007年第三期),票面利率为3.66%,发行期间因加息调整票面利率为4.11%,折算复合年增长率为3.95%,业绩比较基准收益率的计算公式如下:基金成立前最后发行的一期三年期凭证式国债的复合年化收益率/年度时长*报告期时长。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  (2)本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-60%;债券为0%-95%;现金比例在5%以上;本基金的建仓期系自2007年8月15日起至2008年3月14日,在建仓期末及本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。

  黄奕 基金经理 2009-5-5 - 13 南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士,13年基金证券等金融领域从业经验。历任苏物贸证券(现东吴证券)证券分析师,国泰君安证券股份有限公司证券分析师,广发证券股份有限公司研究员、投行业务经理;2008年7月加入我司,历任高级研究员、金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理。

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  何旻 基金经理 2007-8-15 - 11 基金经理、CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理有限公司,先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组(包括债券研究)负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人,曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。2006年加盟本公司,现任金元比联丰利债券型证券投资基金以及金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。

  注:此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日;证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法

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  规及其各项实施准则、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  本报告期内,公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  2009年第三季度,上证综合指数下跌了6.08%。7月份,A股市场依旧延续上半年的强势特征,在有色、煤炭和钢铁等周期性板块的带领下迅速攻破3000点大关。在8月4日创出年内高点3478点后,市场出于对短期流动性不足的担忧,股指又在周期性板块的影响下快速下滑,仅8月份一个月,上证综合指数跌去了21.8%。其后,市场在9月份进入箱体震荡,基本呈现先涨后跌的形态。

  本基金在第三季度的净值下跌幅度为3.44%。在第三季度中,我们对股市走势没有把握好,在市场进入高位以后没有及时减仓规避风险,在行业配置上较多依赖于周期性股票,而忽视了波动率较低的消费类股票。这是在今后操作中要吸取的教训。在债券投资方面,我们仍然采取短久期的策略,依照期限匹配的原则来配置债券。

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  我们认为,2009年第四季度,股市依然保持箱体震荡的格局,突破前期高点的可能性很小。宏观经济在今后一段时间内将主要依靠房地产市场和基建投资的拉动,消费物价指数估计在第四季度转正,GDP将会超过9%,但是出口仍然不乐观。在这样的形势下,预计央行将保持基本利率不变,维持宽松的货币政策。股票方面,我们看好地产、金融、消费和汽车等行业。债券投资上仍然保持较短的久期配置。

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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  1、2009年7月18日于报纸、网站披露了金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年第2季度报告。

  2、2009年8月29日于报纸、网站披露了金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年半年度报告及摘要。

  3、2009年9月24日于报纸、网站披露了金元比联基金管理有限公司旗下基金投资创业板证券的公告。

  12 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告

  4、2009年9月28日于报纸、网站披露了金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金更新招募说明书及摘要。

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